[die] 夏普率。夏普率法。
凡理性的投资者将选择并持有有效的投资组合，即那
的风险水平下使期望回
最大化的投资组合，或那期望回率的水平上使风险最小化的投资组合。同样，理性的经理人也是平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能面临特风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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的风险水平下使期望回最大化的投资组合，或那期望回率的水平上使风险最小化的投资组合。同样，理性的经理人也是平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能面临特风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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凡理性
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下使期望回最大化投资组合，或那些在给定期望回率
使风险最小化投资组合。同样，理性经理人也是在均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它
凡理性
投资者将选择并持有有投资组合，即那些在给定风险下使期望回最大化投资组合，或那些在给定期望回率使风险最小化投资组合。同样，理性经理人也是在均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它用户正在搜索
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凡理性投资者将选择并持有有效投资组
，即
些在给定
水平下使期望回最大化投资组，
些在给定期望回率水平上使最小化投资组。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组多元化限制，因而只能在面临特定条件下寻求次优回。对于没有投资组多元化限制经理而言，市场组（market portfolio）可以代表一种可行投资组，因为它
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投资者将选择并持有有效投资组，即些在给定水平下使期望回最大化投资组，些在给定期望回率水平上使最小化投资组。同样，理性经理人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到投资组多元化限制，因而只能在面临特定条件下寻求次优回。对于没有投资组多元化限制经理而言，市场组（market portfolio）可以代表一种可行投资组，因为它用户正在搜索
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普率。普率法。
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平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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给定的风险水平下使期望回最大化的投资组合，或那些给定期望回率的水平上使风险最小化的投资组合。同样，理性的经理人平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能面临特定风险的条件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它用户正在搜索
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。夏法。
凡
投资者将选择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大化投资组合，或那些在给定期望回水平上使风险最小化投资组合。同样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它
。夏法。凡
投资者将选择并持有有效投资组合，即那些在给定风险水平下使期望回最大化投资组合，或那些在给定期望回水平上使风险最小化投资组合。同样，经人也是在平均变动条件下最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件下寻求次优回。对于没有投资组合多元化限制经而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行投资组合，因为它用户正在搜索
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[die] 夏普率。夏普率法。
凡理性的投资者将选择并持有有效的投资
，即那些在给定的平下使期望回最大化的投资，那些在给定期望回率的平上使最小化的投资。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定的条件下寻求次优的回。对于没有投资多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投资，因为它
凡理性的投资者将选择并持有有效的投资
，即那些在给定的平下使期望回最大化的投资，那些在给定期望回率的平上使最小化的投资。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资多元化限制，因而只能在面临特定的条件下寻求次优的回。对于没有投资多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投资，因为它用户正在搜索
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件下最优回的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投资组合多元化限制，因而只能在面临特定风险的件下寻求次优的回。对于没有投资组合多元化限制的经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行的投资组合，因为它
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凡理性的投
者将选择并持有有效的投，即那些在给定的风险水平下使期望
最大化的投，或那些在给定期望的水平上使风险最小化的投。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的。对于没有投多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投，因为它
。夏普法。凡理性的投
者将选择并持有有效的投，即那些在给定的风险水平下使期望最大化的投，或那些在给定期望的水平上使风险最小化的投。同样，理性的经理人也是在平均变动条件下最优的追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励的经理们往往受到投多元化限制，因而只能在面临特定风险的条件下寻求次优的。对于没有投多元化限制的经理而言，市场（market portfolio）可以代表一种可行的投，因为它用户正在搜索
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凡理性
者将选择并持有有效组合，即那些在给定风险水
期望回最大化组合，或那些在给定期望回率水上风险最小化组合。同样，理性经理人也是在均变动条件最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件寻求次优回。对于没有组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它
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者将选择并持有有效组合，即那些在给定风险水期望回最大化组合，或那些在给定期望回率水上风险最小化组合。同样，理性经理人也是在均变动条件最优回追求者（mean－variance optimizer）。但是接受股权酬激励经理们往往受到组合多元化限制，因而只能在面临特定风险条件寻求次优回。对于没有组合多元化限制经理而言，市场组合（market portfolio）可以代表一种可行组合，因为它用户正在搜索
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